Высокочастотная торговля на бирже монет | RU.democraziakmzero.org

Высокочастотная торговля на бирже монет

Высокочастотная торговля на бирже монет

Эндрю Barisser является программное обеспечение и криптовалюта инженер Ассамблеи. Ранее он был аспирантом в области биофизики в UCSB, где он говорит, что «грызть Увлечение» с Bitcoin привел его к программному обеспечению. В этой статье он делится уроки, извлеченные из создания своего собственного Bitcoin торгового бота в «акулы зараженных вод» нового обмена Coinbase в.

Я недавно начал торговые биткойна алгоритмический на новом обмен Coinbase. После прочтения о высокочастотной торговли в книге флэш Boysby Майкл Льюис, я решил, что я дам ему выстрелили себе, хотя и в неуклюжей, более дилетантским способом.

Опыт был увлекательным, как с технической точки зрения, так и в стратегическом смысле. Дать логику, которая управляет самими деньгами странной вещь. Установка его свободно в первый раз, зная, что любая ошибка может буквально выбросить наличные деньги, было страшно.

Bitcoin является невероятно открытой системой, которая является особенно дружественной к разработчикам не имя. Exchangeshave открытым API, которые позволяют любому, буквально никого, к торговле. Там нет доступа премиума, не дорогих учетных данных торговой площадки. Это полностью открыто - я люблю это.

Акулы зараженных вод

Как я разработал свой торговый бот, я пришел, чтобы понять, насколько стратегической глубины есть к такого рода игр. Биржи уже rifewith торговые роботы; эти акулы зараженных вод. Боты танцуют вокруг друг друга в хаотическом вихре. Они работают так много различных стратегий. Это как так много микробов, конкурирующих в изначальной тине.

Войдя в эту среду, я должен был быть немедленно осведомлен о других ботов.
Алгоритмические трейдеры должны занять определенную нишу. Они получают прибыль от неэффективности рынка. В идеальном рынке, что они делают , не было бы выгодно.

Именно потому, что рынки, в своем родном штате, не идеально гладкой, непрерывной и хорошо функционирует, что алгоритмические трейдеры могут извлечь какую-либо ценность. В выпрямительных маленькие ошибки, маленькие случаи проскальзывания, которые происходят на рынках, один может влачат небольшую прибыль.

Если большая акула является непревзойденной силой самого рынка, немного Suckerfish вслед за ним, уборку обрывки, хранение вещей аккуратными, являются алгоритмическими трейдерами. У них тоже есть свое место.

Другой парадокс заключается в том, что я не могу раскрыть свою торговую стратегию, не ставя под угрозу и его.

В небольшой степени, объясняя свою стратегию будет приглашение к конкурентам, для которых предельная стоимость установки программного обеспечения является очень низким. Гораздо более угрожающе, однако, если точная стратегия моего бота была известна, это может быть depredated.

Если вы всегда могли предсказать каждый свой шаг, вы могли бы обмануть его в давать деньги снова и снова. Это что-то еще, что держит меня паранойя жива, страх, что кто-то там будет наблюдать бот, а в взад и вперед по его приказу, выяснить его стратегию.

Я представляю себе, возвращаясь в мой бот, видя свой баланс пустым, потому что некоторые вдохновителя манипуляций его алгоритмический, осушение гроши с каждым циклом.

Почти все эти предельные заказы от ботов.

Рынок решений 101

С другой стороны, стратегия моего бота чрезвычайно консервативна, и будет трудно к игре. Это в основном сложные маркет-мейкера. Она обеспечивает ликвидность для обмена Coinbase. Это означает, что он смотрит на книгу заказов и отмечает, где порядки тонкие. Может быть, есть очень мало глубины порядка на стороне покупки.

Он может разместить заказы предела, как маленькие ловушки, на различных глубинах на покупку и продажу сторон. Это зависит точный способ, которым это делает это на основе последних рыночных условий. Если большая торговля затем внезапно выполняются, он может истощить наличие предложений по лучшей цене. Такое большое предложение может затем вызвать один из моих предложений, в засаде, на более выгодной цене.

Это рынок решений 101. Это в значительной степени менее самоуверенная стратегия там, хотя я умерил свою собственную реализацию с некоторой дополнительной логикой цены-предсказанием. В целом, это чрезвычайно скучные стратегии.

Рынок решений также обеспечивает реальную социальную полезность. Чем глубже обеспечивается ликвидность маркет-мейкерами, тем труднее это вызывает беспорядочные спайки в цене. Участники рынка также уменьшить спреды, концепция большинство людей даже не знают о: свидетельство успешных практиков на Уолл-стрит.

Другие стратегии бот

Другие роботы трудоустроить широко варьируя стратегию. Некоторые выправить спрэд между отдельными биржами, стратегия полностью зависит от скорости. Если кто-то падает 1,000 BTC на Bitfinex, цена на Coinbaseplunges в синхронности, потому что кто-то мчался, чтобы выполнить заказ на рынке.

Другие стратегии вращаются вокруг обманывая других ботов, для которых Есть бесконечные тактики. Они часто включают в себя сложное позерство, дезориентации логика друга в фатальные промахи. Третьи предназначены для запугивания людей с массивными купить или продать заказы. Я уверен, что до сих пор другие изобилуют, о которых я понятия не имею.

На практическом уровне, мой бот должен быть очень быстрым. Если он задерживается даже на несколько секунд между отменой и размещением заказов, рыночные условия могут вызвать новые заказы стать неуместными.

Заказы я помещаю следовать здравой логике, предполагая, что бот имеет правильное понимание состояния книги заказа. Это предположение не долго. Через секунду, шквал значительных заказов мог бы перекос в actualorder книге, так что новые заказы я изобретенные теперь просто неправильны.

Я также должен быть в поисках враждебных роботов, которые могут разместить и быстро удалить крупные заказы с целью обмана других ботов. Чем быстрее мой бот может поддерживать осведомленность о книге заказов, тем менее восприимчив он будет такой тактики. Мой бот даже имеет дополнительную логику, чтобы предотвратить его обманным путем поддельной стен объемом от других ботов.

Человек скорость против скорости бота

В погоне за скоростью, я должен был думать о технических деталях я не был очень знаком. У меня было распараллелить много рутинных, скучных функций. Я не могу отменить устаревшие приказы сериала, это заняло бы слишком много времени для моих запросов JSON, чтобы вернуться назад и вперед через Интернет.

Поскольку Coinbasedoes не предлагает единый API конечной точки, чтобы отменить все заказы одновременно, то, что я прошу, я отменить их с большим количеством отдельных запросов параллельно. Точно так же, Coinbase отсутствует конечную точку для создания нескольких заказов одновременно. Таким образом, я должен одновременно несколько запросов. Синхронное решение займет несколько секунд, что слишком долго.

Забавно, как человеческое чувство времени совершенно не подходит к тому, что ботов. Даже доли секунды может быть безнадежно долго. Попытка половину так сложно, или двигаться в два раза быстрее, не гарантируют половину прибыли; они дают ноль (или хуже). Копаясь в алгоритмической торговли, один должен обитать жизненный цикл бота, растягивая свою собственную концепцию времени в миллисекундах. Именно в таком масштабе, что я до сих пор увидеть мой бот как немой и медленно.

По крайней мере осознание бота книги заказа очень быстро. Это потоки сырья, WebSocket новых заказов. Каждый элемент является перестановкой книги заказов, так что я должен поддерживать состояние книги и сделать небольшие изменения по мере их поступления.

Этот процесс также распараллеливание. Это на самом деле удивительно, как быстро это, существует около 20 перестановок порядка в секунду.

Так что мой бот в основном обеспечивает ликвидность. Он получает небольшой, но стабильный объем от этого. Он содержит примерно одинаковое количество Bitcoins и в долларах, поэтому резкие изменения цен могут оставить его с потерями в данной деноминации. Но в целом это делает приличную прибыль по сравнению с 50/50 корзины Bitcoins / USD.

«Копание в алгоритмической торговли, один должен обитать жизненный цикл бота, растягивая свою собственную концепцию времени в миллисекундах.»

Мой бот работает лучше всего, когда громкость высокая, но ценовые колебания являются низкими. В качестве поставщика ликвидности, она сглаживает беспорядочные неровности, которые могли бы произойти без маркет-мейкер. При этом он обеспечивает полезную функцию, таким образом, высокие объемные периоды наиболее прибыльные. В некоторых случаях, резкие перепады, вперед и назад, может вызвать мой бот упорствовать в проведении неправильный актив. Таким образом, можно потерять деньги.

Я обнаружил, что режимы с низким уровнем громкости являются наиболее опасными. Мой бот пытается оценить скорость торговли и умеренной глубину своих заказов соответственно. Это ограничивает риск быть пойманным в больших качелях, за счет которых имеют свои заказы выполняются реже.

Я также обнаружил, что существует значительное количество шума вокруг моего баланса. Как цена осциллирует, мой бот периодически теряет деньги. Он может потерять деньги 45% времени. Но если он набирает в других 55%, он будет выигрывать массово в долгосрочной перспективе.

Учитывая эти шансы, измеряя бот на frequentbasis приведет одну, чтобы наблюдать больше случаев потери по сравнению с infrequentobservations.

Это как проверка на ваш портфель акций. Если вы имели гарантированную стратегию возврата 10% в год, но с нормальным количеством шума, вы бы наблюдать потерь, почти 50% времени, если наблюдается баланс достаточно часто, даже если вы использовали успешную стратегию. Закон больших чисел работает только. В течение более длительных сроков.

Хотя на первых порах это бот был просто развлечением, я пришел к выводу, что он делает, хотя и упрощенно, это действительно необходимо. Одна из самых больших проблем с Bitcoin является то, как он торговал. Неликвидности обменов является огромной проблемой.

Сравните Bitcoin торгуя к тому, что любому реальному финансовому активу, и вы будете наблюдать мир разницы. Финансовые люди извлечь огромное значение в поддержании эффективных рынков других активов.

Это не просто так волшебно. Bitcoin необходимо более эффективное функционирование рынков, если она хочет привлечь серьезные игрок. Это также возможность получения прибыли.

Даже при текущих объемах торгов, много значения может быть захвачено сглаживая колебания рынка. Если Bitcoin были расти, потребность в ликвидности также будет увеличиваться. Я узнал, что инфраструктура не только серверы и GitHub репо. Это также финансовые посредники, которые делают рынки работают. Сам факт того, что я мог плескаться в этом, как никто, показывает удивительную открытость Bitcoin.

Отказ от ответственности: Эта статья не должна рассматриваться как финансовые консультации или инвестиционной рекомендации. Пожалуйста, ваши собственные обширные исследования, прежде чем принимать инвестиционные решения.

CoinbaseBitcoin TradingTrading Боты

Похожие новости


Post Торговля криптовалютами

Выветривание шторма Altcoin (и инвестирование для Next)

Post Торговля криптовалютами

Биткойн создает угрозу экономической безопасности Китая?

Post Торговля криптовалютами

Micro Finance Giant Robinhood делает большую ставку на биткойн

Post Торговля криптовалютами

Внутри Bank of America новый проект, связанный с блоками Microsoft

Post Торговля криптовалютами

Австралийские писатели получили 12 БТД в конкурсе биткойнских эссе

Post Торговля криптовалютами

Канадский банк сокращает счета Cointrader на фоне враждебной правительственной риторики

Post Торговля криптовалютами

Биткойн трейдер Лица потери клиентов после управления исчезает

Post Торговля криптовалютами

Exchange Strains Drive Crypto Exchange Kraken для обрезания торговых пар

Post Торговля криптовалютами

Биткойн Объемы торговли биржевой биркой Hit All-Time High

Post Торговля криптовалютами

Где торговать биткойном? Брокерские приложения перемещаются на фоне рыночного бума

Post Торговля криптовалютами

Крупнейшая горнодобывающая компания мира использует блок-цепь для цепочки поставок

Post Торговля криптовалютами

Австралийская индустрия биткойнов реагирует на налоговые предложения